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METODI MATEMATICI PER I MERCATI FINANZIARI
(Docente: Giovanni LONGO)


Crediti formativi:
3 crediti

Obiettivi formativi
Obiettivi del corso consistono presentare i principali modelli matematici per la valutazione di strumenti derivati, sia azionari sia nel reddito fisso. Si tratterà anche dell'implementazione in Excel e Visual Basic for Applications dei modelli presentati.

Contenuti del corso (3 crediti)
Valutazione di strumenti derivati
1. Introduzione ai processi stocastici, il processo di Wiener e il lemma di Ito. Cenno alle equazioni differenziali stocastiche.
2. Il principio di non arbitraggio.
3. I modelli di valutazione dei titoli derivati: il modello binomiale di Cox-Ross-Rubinstein.
4. I modelli di valutazione dei titoli derivati: il modello di Black e Scholes.
5. I modelli di valutazione dei titoli derivati: il modello di Heath Jarrow e Morton.
6. Metodi numerici per la valutazione di derivati esotici: il metodo Montecarlo.

Prerequisiti
Superamento di Metodi Matematici per l'Economia e l'Azienda I e II.e Statistica

Materiale didattico
"Derivatives. A powerplus picture book", Volume 1 e 2. Mark Rubinstein, In-the-money.
www.in-the-money.com

Modalità didattiche
Lezioni e laboratorio informatico.

Modalità d'esame
Prova scritta.


Università degli Studi del Piemonte Orientale
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