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STATISTICA PER I MERCATI FINANZIARI
Aldo Goia, Prof. Associato
Novara

Codice Insegnamento: EO276
SSD Insegnamento: SECS-S/03
8 CFU, 64 ore



Obiettivi formativi

Il corso si propone di introdurre lo Studente alle tecniche quantitative utilizzate in ambito finanziario. Il corso si articolerà in lezioni teoriche ed applicazioni su elaboratore.

 

Contenuto

In estrema sintesi gli argomenti trattati sono:

  1. Elementi di calcolo delle probabilità. Variabili casuali e vettori aleatori e loro distribuzioni di probabilità. Momenti. Distribuzioni condizionate. Funzione di regressione. Vettori aleatori gaussiani.
  2. Il problema della stima: stima puntuale e stima mediante intervalli di confidenza. Funzione di ripartizione empirica. Il metodo dei momenti ed il metodo della massima verosimiglianza. Proprietà asintotiche degli stimatori. Stima a nucleo della densità.
  3. La verifica d’ipotesi statistiche. Test parametrici per media, varianza, confronto tra medie e confronto tra varianze. PP-plot, QQ-plot e Goodness-of-fit test.
  4. Analisi statistica di dati finanziari. Costruzione degli indicatori finanziari.
  5. Modelli per la valutazione dei rischi. Analisi discriminante per misture di vettori gaussiani. Modello Z-score di Altmann per la valutazione del rischio di insolvenza.

 

Prerequisiti

Conoscenza degli argomenti di base insegnati nei corsi di Metodi matematici I+II e di Statistica.

 

Materiale didattico

Materiale a cura del docente che può essere reperito all’indirizzo:
      http://moodle.eco.unipmn.it/
(previa iscrizione da parte dello Studente).

 

Modalità didattiche:

Lezioni ed esercitazioni in aula informatica.

Modalità d’esame

 

Prova scritta comprendente esercizi e quesiti teorici e prova orale (obbligatoria).

 


Università degli Studi del Piemonte Orientale
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