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Laboratorio di Finanza
(A.A. 2010/2011)
Docenti: Gianluca Fusai
Crediti formativi (8 CFU)

Obiettivi formativi
Il corso introduce all’utilizzo degli strumenti quantitativi per la risoluzione di problemi in ambito finanziario

Prerequisiti
Superamento dell’esame di Metodi Matematici I e II, Statistica

Contenuto del corso
Modulo 1: Introduzione al calcolo integrale e al calcolo delle probabilità
a) Integrale indefinito e definito
b) Spazio campionario e probabilità.
c) Variabili aleatorie: media, deviazione standard e momenti.
d) Modelli discreti: Bernoulli, binomiale, Poisson.
e) Modelli continui: uniforme, esponenziale, gaussiana.
f) Trasformazioni di variabili aleatorie.
Modulo 2: Inferenza statistica
a) Campioni e problema della stima di parametri.
b) Proprietà degli stimatori e metodo di massima verosimiglianza.
c) Modelli (di regressione) lineari e metodo dei minimi quadrati.
d) Cenni di processi stazionari, modello AR(1).
Modulo 3: Introduzione alla programmazione: Matlab, Excel/VBA

  1. Operazioni elementari e tra matrici
  2. La sintassi If, For, While
  3. Gli script di matlab
  4. Strumenti grafici
  5. Risoluzione di problemi di ottimo

Modulo 4: Applicazioni finanziarie

  1. Analisi statistica di dati finanziari e misure di rischio-rendimento
  2. Costruzione della curva dei rendimenti
  3. Scelte in condizioni di incertezza

Materiale didattico:
Materiale a cura del docente
Si suggerisce la lettura dei seguenti testi:
Cicchitelli Giuseppe, Probabilità e statistica, 2nda edizione;
Benninga Simon, Modelli finanziari. La finanza con Excel, McGraw-Hill, sett. 2010
Prova d’esame
Esame in forma scritta sui temi del corso e prova in laboratorio. Sono previste prove intermedie a conclusione di ciascun modulo

 

 


Università degli Studi del Piemonte Orientale
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