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RISK MANAGEMENT

Mario Valletta, prof. Ordinario
Novara
Codice Insegnamento EA081

SSD Insegnamento SECS-P/11

8 CFU, 64 ore

Obiettivi formativi

L’insegnamento mira a :

  1. approfondire la conoscenza dei principali rischi ai quali sono esposti gli intermediari finanziari e dei requisiti imposti dalle autorità di vigilanza;
  2. fornire le conoscenze necessarie per comprendere le caratteristiche dei diversi metodi di analisi e valutazione dei rischi suddetti e le ricadute gestionali delle tecniche in oggetto;
  3. fornire le conoscenze necessarie per comprendere il significato e gli obiettivi delle misure di performance corrette per il rischio.

Contenuti

  1. Introduzione al Corso: obiettivi formativi e contenuti, metodi didattici, sistema di valutazione dell’apprendimento
  2. I tipi di rischio ai quali sono esposti gli intermediari finanziari
  3. L’analisi, la misurazione e la gestione del rischio di interesse
  4. Repricing gap
  5. Duration gap
  6. Cash-flow mapping
  7. Tassi interni di trasferimento
  8. Il rischio di liquidità
  9. L’analisi, la misurazione e la gestione dei rischi di mercato del trading book
  10. Approccio varianze-covarianze
  11. Modelli VaR: applicazioni e limiti
  12. L’analisi, la misurazione e la gestione del rischio di credito
  13. Probability of default, exposure at default, loss given default
  14. I modelli di scoring
  15. Rischio di recupero e loss given default
  16. I modelli di rating
  17. Il pricing dei crediti
  18. Il rischio operativo
  19. Risk management, requisiti patrimoniali e vigilanza prudenziale sugli intermediari
  20. Da Basilea 1 a Basilea 3
  21. La gestione del capitale e l’ottimizzazione della composizione del patrimonio
  22. Il processo di allocazione del capitale e le misure di risk adjusted performance
  23. La creazione di valore negli intermediari finanziari

 

Materiale didattico

A. Sironi, Rischio e valore nelle banche, EGEA, Milano, 2008 (2° edizione).

Tutto il volume con le seguenti esclusioni: cap. 7; cap. 8; paragrafo 12.3 e Appendici B e C; i paragrafi da 15.4 a 15.9; cap. 22.        

Modalità didattiche

Lezioni frontali integrate da testimonianze di esperti ed esercitazioni in aula.

 

Modalità d’esame

Una prova scritta obbligatoria della durata di un’ora. È prevista una prova scritta intermedia, da integrare con una prova scritta finale, per una durata complessiva di un’ora. Gli studenti che abbiano sostenuto con esito positivo l’esame scritto (obbligatorio) hanno la facoltà di sostenere una prova orale, la cui valutazione integra, in positivo o in negativo, la valutazione dell’esame scritto.

 

 


Università degli Studi del Piemonte Orientale
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