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TEORIA DELLE DECISIONI FINANZIARIE
 IN CONDIZIONI DI INCERTEZZA
Prof. Francesca Centrone
Novara
A.A 2010-2011

 

Crediti formativi (6 CFU-48 ore)
Codice insegnamento E0143
SSD insegnamento:  MAT/06

Obiettivi formativi
Vengono presentati i principali modelli e criteri per la valutazione di posizioni finanziarie aleatorie, considerando applicazioni in ambito finanziario ed assicurativo.
Si fornisce inoltre un’introduzione alla Teoria dei Giochi come processo di interazione strategica fra più decisori che operano in condizioni di incertezza.

Contenuto del corso
Introduzione alla teoria delle decisioni individuali in condizioni di incertezza

  • Cenni di probabilità
  • Operazioni finanziarie aleatorie
  • Principio Media-Varianza
  • Principio di equità e sua applicazione in ambito assicurativo
  • Relazioni di preferenza, lotterie ed utilità attesa
  • Atteggiamenti verso il rischio
  • Certo equivalente e premio per il rischio
  • Valutazione di operazioni finanziarie aleatorie complesse
  • Applicazioni alla Matematica Attuariale: fondamenti della Teoria delle Assicurazioni ramo Vita

 

Introduzione alla Teoria dei Giochi

  • La  Teoria dei Giochi come processo di decisione strategica
  • Giochi statici ad informazione completa
  • Forma normale di un gioco
  • Concetti di soluzione: eliminazione iterata di strategie strettamente dominanti, equilibrio di Nash
  • Applicazioni all’Economia e alla Finanza: il duopolio di Cournot, il duopolio di Bertrand, la corsa agli sportelli e l’ assicurazione di depositi bancari
  • Decisioni sequenziali: giochi dinamici ad informazione completa perfetta ed imperfetta
  • Cenni ai giochi ripetuti ed applicazioni
  • Cenni ai giochi con informazione incompleta ed applicazioni

 

Materiale didattico
Materiale a cura del docente per le parti riguardanti la Teoria delle Decisioni individuali e la Teoria delle Assicurazioni.
Libro di testo per la parte di Teoria dei Giochi: Robert Gibbons, Teoria dei Giochi, Il Mulino.

Modalità didattiche

Lezioni ed esercitazioni.

Modalità d’esame
L’esame consta di una prova scritta obbligatoria con esercizi e domande teoriche ed una prova orale facoltativa

Il materiale didattico ed ulteriori informazioni relative al corso sono scaricabili alla pagina http://moodle.eco.unipmn.it 

 

 

 


Università degli Studi del Piemonte Orientale
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